Jari Toivanen

Ei aktiivista nimitystä

Tutkimuskuvaus

Tutkimus kehittää tehokkaita numeerisia menetelmiä mallien ja optimointitehtävien ratkaisemiseen. Esimerkkejä ovat hälynpoisto autossa, HIV lääkitysten aikataulutus, ja optimaalinen eläkesäästöjen omaisuuslajien valinta. Menetelmät ovat hyödyllisiä insinööreille, tutkijoille, ja rahoitusalan ammattilaisille.

Tieteenalat

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja

Julkaisut ja muut tuotokset

  

  

  

1/5

  

  

  

• A fast Fourier transform based direct solver for the Helmholtz problem (2020) Toivanen, Jari; et al.; A1; OA
• A parallel domain decomposition method for the Helmholtz equation in layered media (2019) Heikkola, Erkki; et al.; A1; OA
• ADI schemes for valuing European options under the Bates model (2018) Hout, Karel J. in ’t; et al.; A1; OA
• On solving separable block tridiagonal linear systems using a GPU implementation of radix-4 PSCR method (2018) Myllykoski, Mirko; et al.; A1; OA
• Reduced Order Models for Pricing European and American Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Models (2017) Balajewicz, Maciej; et al.; A1; OA
• Reduced order models for pricing American options under stochastic volatility and Jump-diffusion models (2016) Balajewicz, Maciej; et al.; A4; OA
• Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model (2015) von Sydow, L.; et al.; A1
• BENCHOP – The BENCHmarking project in option pricing (2015) von Sydow, Lina; et al.; A1
• International Journal of Computer Mathematics, 92 (12). Special Issue: Computational Methods in Finance (2015) Hout, Karel in ’t; et al.; C2
• An IMEX-Scheme for Pricing Options under Stochastic Volatility Models with Jumps (2014) Salmi, Santtu; et al.; A1; OA
• IMEX schemes for pricing options under jump–diffusion models (2014) Salmi, Santtu; et al.; A1
• An optimal local active noise control method based on stochastic finite element models (2013) Airaksinen, Tuomas; et al.; A1; OA
• Fast Poisson solvers for graphics processing units (2013) Myllykoski, Mirko; et al.; A4; OA
• Iterative Methods for Pricing American Options under the Bates Model (2013) Salmi, Santtu; et al.; A1; OA
• A projected algebraic multigrid method for linear complementarity problems (2012) Toivanen, Jari; et al.; A1; OA