Epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja stokastisen peliteorian väliset yhteydet


Päärahoittaja


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

407 272,00


Rahoitusohjelma

Akatemiatutkijan tehtävä, SA (Suomen Akatemia)


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2012

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2017


Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteyttä stokastiseen peliteoriaan. Lineaarisessa tapauksessa vastaavalla yhteydellä on useita sovelluksia esimerkiksi optioiden hinnoitteluun ja osakeportfolioden hallintaan, mutta se on ollut tärkeä myös useissa puhtaan matematiikan läpimurroissa. Projektissa hyödynnetään erityisesti hiljattain havaittuja epälineaarisiin keskiarvoperiaatteisiin perustuvia menetelmiä, jotka peliteoriassa liittyvät niin kutsuttuun dynaamisen ohjelmoinnin periaatteeseen.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei):


Päävastuullinen yksikkö


Tieteenalat


Liittyvät julkaisut


Viimeisin päivitys 2018-24-01 klo 16:42