Epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja stokastisen peliteorian väliset yhteydet
Päärahoittaja
Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 260791
Päärahoittajan myöntämä tuki (€)
- 407 272,00
Rahoitusohjelma
Hankkeen aikataulu
Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2012
Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2017
Tiivistelmä
Hankkeessa tutkitaan epälineaaristen osittaisdifferentiaaliyhtälöiden yhteyttä stokastiseen peliteoriaan. Lineaarisessa tapauksessa vastaavalla yhteydellä on useita sovelluksia esimerkiksi optioiden hinnoitteluun ja osakeportfolioden hallintaan, mutta se on ollut tärkeä myös useissa puhtaan matematiikan läpimurroissa. Projektissa hyödynnetään erityisesti hiljattain havaittuja epälineaarisiin keskiarvoperiaatteisiin perustuvia menetelmiä, jotka peliteoriassa liittyvät niin kutsuttuun dynaamisen ohjelmoinnin periaatteeseen.
Vastuullinen johtaja
Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)
Päävastuullinen yksikkö
Tieteenalat
Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset
- Equivalence between radial solutions of different parabolic gradient-diffusion equations and applications (2020) Parviainen, Mikko; et al.; A1; OA
- The tusk condition and Petrovskiĭ criterion for the normalized p-parabolic equation (2019) Björn, Anders; et al.; A1; OA
- Regularity for nonlinear stochastic games (2018) Luiro, Hannes; et al.; A1; OA
- C1,α regularity for the normalized p-Poisson problem (2017) Attouchi, Amal; et al.; A1; OA
