I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset
AdaptiveMCMC.jl (2020)


Vihola, M. (2020). AdaptiveMCMC.jl. GitHub. https://github.com/mvihola/AdaptiveMCMC.jl


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Vihola, Matti

Julkaisuvuosi: 2020

Ilmestymispäivä: 11.10.2021

Kustantaja: GitHub

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: https://github.com/mvihola/AdaptiveMCMC.jl

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

This package provides implementations of some general-purpose random-walk based adaptive MCMC algorithms, including the following:
Adaptive Metropolis, proposal covariance adaptation, (Haario, Saksman and Tamminen, 2001, and Andrieu and Moulines, 2006)
Adaptive scaling Metropolis, acceptance rate adaptation for scale (e.g. as in Andrieu and Thoms, 2008, and Atchadé and Fort, 2010)
Robust Adaptive Metropolis, acceptance rate adaptation for shape (Vihola, 2012)
Adaptive Parallel Tempering, acceptance rate adaptation for temperature levels (Miasojedow, Moulines and Vihola, 2013)
The aim of the package is to provide a simple and modular general-purpose implementation, which may be easily used to sample from a log-target density, but also used in a variety of custom settings.


YSO-asiasanat: otanta; stokastiset prosessit; Markovin ketjut; Monte Carlo -menetelmät; algoritmit


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2022-15-06 klo 17:20