D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
GARCH modelling with power exponential distribution - Applications to value at risk estimation (2007)

Louhelainen, M., & Nyblom, J. (2007). GARCH modelling with power exponential distribution - Applications to value at risk estimation. Joensuun yliopiston verkkojulkaisut/Laitossarja: Kauppatieteet, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta, Keskustelualoitteita, 52. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-219-072-7

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Louhelainen, Mika; Nyblom, Jukka

ISBN: 978-952-219-072-7

Lehti tai sarja: Joensuun yliopiston verkkojulkaisut/Laitossarja: Kauppatieteet, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta, Keskustelualoitteita

ISSN: 1795-7885

Julkaisuvuosi: 2007

Sarjan numero: 52

Kustantaja: Unknown

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-219-072-7

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Alustava JUFO-taso: Not rated