A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model (2015)

von Sydow, L., Toivanen, J., & Zhang, C. (2015). Adaptive finite differences and IMEX time-stepping to price options under Bates model. International Journal of Computer Mathematics, 92(12), 2515-2529. https://doi.org/10.1080/00207160.2015.1072173

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: von Sydow, L.; Toivanen, Jari; Zhang, C.

Lehti tai sarja: International Journal of Computer Mathematics

ISSN: 0020-7160

eISSN: 1026-7425

Julkaisuvuosi: 2015

Volyymi: 92

Lehden numero: 12

Artikkelin sivunumerot: 2515-2529

Kustantaja: Taylor & Francis

Julkaisumaa: Britannia

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1080/00207160.2015.1072173

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Lisätietoja: Special Issue: Computational Methods in Finance.

YSO-asiasanat: numeeriset menetelmät

Vapaat asiasanat: adaptive finite differences; Bates model; IMEXtime-stepping; option pricing

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2015

JUFO-taso: 1