A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
L2-variation of Lévy driven BSDEs with non-smooth terminal conditions (2016)


Geiss, C., & Steinicke, A. (2016). L2-variation of Lévy driven BSDEs with non-smooth terminal conditions. Bernoulli, 22(2), 995-1025. https://doi.org/10.3150/14-BEJ684


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatGeiss, Christel; Steinicke, Alexander

Lehti tai sarjaBernoulli

ISSN1350-7265

eISSN1573-9759

Julkaisuvuosi2016

Volyymi22

Lehden numero2

Artikkelin sivunumerot995-1025

KustantajaInternational Statistical Institute; Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability

KustannuspaikkaThe Hague

JulkaisumaaAlankomaat

Julkaisun kielienglanti

DOIhttps://doi.org/10.3150/14-BEJ684

Julkaisun avoin saatavuusEi avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48269


Vapaat asiasanatbackward stochastic differential equations; Chaos expansion; L 2 -regularity; Lévy processes; Malliavin calculus


Liittyvät organisaatiot

Muut organisaatiot:


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2016

JUFO-taso2


Viimeisin päivitys 2024-09-05 klo 23:46