A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
First time to exit of a continuous Itô process : general moment estimates and L1-convergence rate for discrete time approximations (2017)

Bouchard, B., Geiss, S., & Gobet, E. (2017). First time to exit of a continuous Itô process : general moment estimates and L1-convergence rate for discrete time approximations. Bernoulli, 23(3), 1631-1662. https://doi.org/10.3150/15-BEJ791

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Bouchard, Bruno; Geiss, Stefan; Gobet, Emmanuel

Lehti tai sarja: Bernoulli

ISSN: 1350-7265

eISSN: 1573-9759

Julkaisuvuosi: 2017

Volyymi: 23

Lehden numero: 3

Artikkelin sivunumerot: 1631-1662

Kustantaja: International Statistical Institute; Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.3150/15-BEJ791

Pysyvä verkko-osoite: http://projecteuclid.org/euclid.bj/1489737620

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Rinnakkaistallenteen verkko-osoite (pre-print): http://arxiv.org/abs/1307.4247

Vapaat asiasanat: exit time; strong approximation; Euler scheme

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2017

JUFO-taso: 2