A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Simulation of BSDEs with jumps by Wiener Chaos expansion (2016)

Geiss, C., & Labart, C. (2016). Simulation of BSDEs with jumps by Wiener Chaos expansion. Stochastic Processes and their Applications, 126(7), 2123-2162. https://doi.org/10.1016/j.spa.2016.01.006

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Geiss, Christel; Labart, Céline

Lehti tai sarja: Stochastic Processes and their Applications

ISSN: 0304-4149

eISSN: 1879-209X

Julkaisuvuosi: 2016

Volyymi: 126

Lehden numero: 7

Artikkelin sivunumerot: 2123-2162

Kustantaja: Elsevier BV

Kustannuspaikka: Amsterdam

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2016.01.006

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Lisätietoja: Erratum to “Simulation of BSDEs with jumps by Wiener Chaos expansion” [Stochastic Process. Appl. 126 (2016) 2123–2162]. http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2016.12.004

Vapaat asiasanat: backward stochastic differential equations with jumps; Wiener Chaos expansion; numerical method

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2016

JUFO-taso: 2