A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Reduced order models for pricing American options under stochastic volatility and Jump-diffusion models (2016)
Balajewicz, M., & Toivanen, J. (2016). Reduced order models for pricing American options under stochastic volatility and Jump-diffusion models. In ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA (pp. 734-743). Elsevier BV. Procedia Computer Science, 80. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.360
JYU-tekijät tai -toimittajat
Julkaisun tiedot
Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Balajewicz, Maciej; Toivanen, Jari
Emojulkaisu: ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA
Lehti tai sarja: Procedia Computer Science
ISSN: 1877-0509
eISSN: 1877-0509
Julkaisuvuosi: 2016
Sarjan numero: 80
Artikkelin sivunumerot: 734-743
Kustantaja: Elsevier BV
Julkaisumaa: Alankomaat
Julkaisun kieli: englanti
DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.360
Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla
Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava
Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51085
Lisätietoja: ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA
Vapaat asiasanat: reduced order model; option pricing; American option; linear complementary problem
Liittyvät organisaatiot
OKM-raportointi: Kyllä
Raportointivuosi: 2016
JUFO-taso: 1