A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
Reduced order models for pricing American options under stochastic volatility and Jump-diffusion models (2016)


Balajewicz, M., & Toivanen, J. (2016). Reduced order models for pricing American options under stochastic volatility and Jump-diffusion models. In ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA (pp. 734-743). Elsevier BV. doi:10.1016/j.procs.2016.05.360


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Balajewicz, Maciej; Toivanen, Jari

Emojulkaisu: ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA

Lehti tai sarja: Procedia Computer Science

ISSN: 1877-0509

Julkaisuvuosi: 2016

Sarjan numero: 80

Artikkelin sivunumerot: 734-743

Kustantaja: Elsevier BV

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.05.360

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51085

Lisätietoja: ICCS 2016 : International Conference on Computational Science 2016, 6-8 June 2016, San Diego, California, USA


Vapaat asiasanat: reduced order model; option pricing; American option; linear complementary problem


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2016

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-22-02 klo 15:18