A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
ICA and stochastic volatility models (2016)

Matilainen, M., Miettinen, J., Nordhausen, K., & Taskinen, S. (2016). ICA and stochastic volatility models. In S. Aivazian, P. Filzmoser, & Y. Kharin (Eds.), CDAM 2016 : Proceedings of the XI International Conference on Computer Data Analysis and Modeling (pp. 30-37). Belarusian State University Publishing House.

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Matilainen, M.; Miettinen, Jari; Nordhausen, K.; Taskinen, Sara

Emojulkaisu: CDAM 2016 : Proceedings of the XI International Conference on Computer Data Analysis and Modeling

Emojulkaisun toimittajat: Aivazian, S.; Filzmoser, P.; Kharin, Y.

ISBN: 978-985-553-366-6

Julkaisuvuosi: 2016

Artikkelin sivunumerot: 30-37

Kustantaja: Belarusian State University Publishing House

Julkaisumaa: Valko-Venäjä

Julkaisun kieli: englanti

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57074

Lisätietoja: CDAM 2016 : 11th International Conference COMPUTER DATA ANALYSIS & MODELING 2016 Theoretical & Applied Stochastics, September, 6-10, 2016, Minsk, Belarus

Vapaat asiasanat: blind source separation; GARCH model; nonlinear autocorrelation; multivariate time series

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

VIRTA-lähetysvuosi: 2016

JUFO-taso: 0