A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Reduced Order Models for Pricing European and American Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Models (2017)

Balajewicz, M., & Toivanen, J. (2017). Reduced Order Models for Pricing European and American Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Models. Journal of Computational Science, 20, 198-204. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.01.004

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Balajewicz, Maciej; Toivanen, Jari

Lehti tai sarja: Journal of Computational Science

ISSN: 1877-7503

eISSN: 1877-7511

Julkaisuvuosi: 2017

Volyymi: 20

Lehden numero: 0

Artikkelin sivunumerot: 198-204

Kustantaja: Elsevier

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.01.004

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54219

Vapaat asiasanat: reduced order model; option pricing; European option; American option; linear complementary problem

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2017

JUFO-taso: 1