A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Existence, uniqueness and comparison results for BSDEs with Lévy jumps in an extended monotonic generator setting (2018)


Geiss, C., & Steinicke, A. (2018). Existence, uniqueness and comparison results for BSDEs with Lévy jumps in an extended monotonic generator setting. Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 3 (9), 1-33. doi:10.1186/s41546-018-0034-y


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Geiss, Christel; Steinicke, Alexander

Lehti tai sarja: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk

ISSN: 2367-0126

Julkaisuvuosi: 2018

Volyymi: 3

Lehden numero: 9

Artikkelin sivunumerot: 1-33

Kustantaja: Shandong Daxue

Julkaisumaa: Kiina

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1186/s41546-018-0034-y

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60988

Verkko-osoite, jossa julkaisu vapaasti saatavilla: https://arxiv.org/abs/1711.01449

Lisätietoja: Correction to: “Existence, uniqueness and comparison results for BSDEs with Lévy jumps in an extended monotonic generator setting”. DOI: 10.1186/s41546-019-0040-8 URL: http://dx.doi.org/10.1186/s41546-019-0040-8


YSO-asiasanat: differentiaaliyhtälöt; stokastiset prosessit

Vapaat asiasanat: backward stochastic differential equation; Lévy process; comparison theorem; existence and uniqueness


Liittyvät organisaatiot

Muut organisaatiot:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2018

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2021-30-04 klo 15:41