A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Weighted bounded mean oscillation applied to backward stochastic differential equations (2020)

Geiss, S., & Ylinen, J. (2020). Weighted bounded mean oscillation applied to backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and their Applications, 130(6), 3711-3752. https://doi.org/10.1016/j.spa.2019.10.007

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Geiss, Stefan; Ylinen, Juha

Lehti tai sarja: Stochastic Processes and their Applications

ISSN: 0304-4149

eISSN: 1879-209X

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 130

Lehden numero: 6

Artikkelin sivunumerot: 3711-3752

Kustantaja: Elsevier

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2019.10.007

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68766

Julkaisu on rinnakkaistallennettu: https://arxiv.org/abs/1501.01183

Tiivistelmä

We deduce conditional -estimates for the variation of a solution of a BSDE. Both quadratic and sub-quadratic types of BSDEs are considered, and using the theory of weighted bounded mean oscillation we deduce new tail estimates for the solution on subintervals of . Some new results for the decoupling technique introduced in Geiss and Ylinen (2019) are obtained as well and some applications of the tail estimates are given.

YSO-asiasanat: värähtelyt; stokastiset prosessit; differentiaaliyhtälöt

Vapaat asiasanat: BSDEs; weighted bounded mean oscillation; John-Nirenberg theorem; tail estimates; decoupling

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

VIRTA-lähetysvuosi: 2020

JUFO-taso: 2