A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Malliavin smoothness on the Lévy space with Hölder continuous or BV functionals (2020)

Laukkarinen, E. (2020). Malliavin smoothness on the Lévy space with Hölder continuous or BV functionals. Stochastic Processes and their Applications, 130(8), 4766-4792. https://doi.org/10.1016/j.spa.2020.01.016

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Laukkarinen, Eija

Lehti tai sarja: Stochastic Processes and their Applications

ISSN: 0304-4149

eISSN: 1879-209X

Julkaisuvuosi: 2020

Volyymi: 130

Lehden numero: 8

Artikkelin sivunumerot: 4766-4792

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1016/j.spa.2020.01.016

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69886

Julkaisu on rinnakkaistallennettu: https://arxiv.org/abs/1806.04178

Tiivistelmä

We consider Malliavin smoothness of random variables f(X1), where X is a purejump Lévy process and the functionfis either bounded and Hölder continuousor of bounded variation. We show that Malliavin differentiability and fractional differentiability off (X1) depend both on the regularity offand the Blumenthal-Getoor index of the Lévy measure.

YSO-asiasanat: stokastiset prosessit; interpolointi

Vapaat asiasanat: Lévy process; Malliavin calculus; interpolation

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020

JUFO-taso: 2