A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Time-dependent weak rate of convergence for functions of generalized bounded variation (2021)

Luoto, A. (2021). Time-dependent weak rate of convergence for functions of generalized bounded variation. Stochastic Analysis and Applications, 39(3), 494-524. https://doi.org/10.1080/07362994.2020.1809458

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Luoto, Antti

Lehti tai sarja: Stochastic Analysis and Applications

ISSN: 0736-2994

eISSN: 1532-9356

Julkaisuvuosi: 2021

Ilmestymispäivä: 27.08.2020

Volyymi: 39

Lehden numero: 3

Artikkelin sivunumerot: 494-524

Kustantaja: Taylor & Francis

Julkaisumaa: Yhdysvallat (USA)

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.1080/07362994.2020.1809458

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Osittain avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71715

Julkaisu on rinnakkaistallennettu: https://arxiv.org/abs/1609.05768

Tiivistelmä

Let W denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function g the function u defined by u(t,x)=E[g(x+σWT−t)] is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition g. Let un(t,x) denote the corresponding approximation generated by a simple symmetric random walk with time steps 2T/n and space steps ±σ√T/n where σ>0. For a class of terminal functions g having bounded variation on compact intervals, the rate of convergence of un(t,x) to u(t, x) is considered, and also the behavior of the error un(t,x)−u(t,x) as t tends to T.

YSO-asiasanat: osittaisdifferentiaaliyhtälöt; numeerinen analyysi; approksimointi; stokastiset prosessit

Vapaat asiasanat: Approximation using simple random walk; weak rate of convergence; finite difference approximation of the heat equation

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

JUFO-taso: 1