A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Donsker-type theorem for BSDEs : Rate of convergence (2021)

Briand, P., Geiss, C., Geiss, S., & Labart, C. (2021). Donsker-type theorem for BSDEs : Rate of convergence. Bernoulli, 27(2), 899-929. https://doi.org/10.3150/20-BEJ1259

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Briand, Philippe; Geiss, Christel; Geiss, Stefan; Labart, Céline

Lehti tai sarja: Bernoulli

ISSN: 1350-7265

eISSN: 1573-9759

Julkaisuvuosi: 2021

Ilmestymispäivä: 01.03.2021

Volyymi: 27

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 899-929

Kustantaja: International Statistical Institute

Julkaisumaa: Alankomaat

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.3150/20-BEJ1259

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Julkaisukanava ei ole avoin

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75131

Rinnakkaistallenteen verkko-osoite (pre-print): https://arxiv.org/abs/1908.01188v1

Tiivistelmä

In this paper, we study in the Markovian case the rate of convergence in Wasserstein distance when the solution to a BSDE is approximated by a solution to a BSDE driven by a scaled random walk as introduced in Briand, Delyon and Mémin (Electron. Commun. Probab. 6 (2001) Art. ID 1). This is related to the approximation of solutions to semilinear second order parabolic PDEs by solutions to their associated finite difference schemes and the speed of convergence.

YSO-asiasanat: differentiaaliyhtälöt; stokastiset prosessit; konvergenssi; approksimointi

Vapaat asiasanat: backward stochastic differential equations; convergence rate; Donsker’s theorem; finite difference scheme; scaled random walk; Wasserstein distance

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2021

JUFO-taso: 2