A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Dimension Reduction for Time Series in a Blind Source Separation Context Using R (2021)
Nordhausen, K., Matilainen, M., Miettinen, J., Virta, J., & Taskinen, S. (2021). Dimension Reduction for Time Series in a Blind Source Separation Context Using R. Journal of Statistical Software, 98, Article 15. https://doi.org/10.18637/jss.v098.i15
JYU-tekijät tai -toimittajat
Julkaisun tiedot
Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nordhausen, Klaus; Matilainen, Markus; Miettinen, Jari; Virta, Joni; Taskinen, Sara
Lehti tai sarja: Journal of Statistical Software
eISSN: 1548-7660
Julkaisuvuosi: 2021
Volyymi: 98
Artikkelinumero: 15
Kustantaja: Foundation for Open Access Statistic
Julkaisumaa: Yhdysvallat (USA)
Julkaisun kieli: englanti
DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v098.i15
Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla
Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava
Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77132
Tiivistelmä
Multivariate time series observations are increasingly common in multiple fields of science but the complex dependencies of such data often translate into intractable models with large number of parameters. An alternative is given by first reducing the dimension of the series and then modelling the resulting uncorrelated signals univariately, avoiding the need for any covariance parameters. A popular and effective framework for this is blind source separation. In this paper we review the dimension reduction tools for time series available in the R package tsBSS. These include methods for estimating the signal dimension of second-order stationary time series, dimension reduction techniques for stochastic volatility models and supervised dimension reduction tools for time series regression. Several examples are provided to illustrate the functionality of the package.
YSO-asiasanat: aikasarja-analyysi; monimuuttujamenetelmät; signaalianalyysi; signaalinkäsittely; R-kieli
Vapaat asiasanat: blind source separation; supervised dimension reduction; R
Liittyvät organisaatiot
OKM-raportointi: Kyllä
VIRTA-lähetysvuosi: 2021
JUFO-taso: 1
