Go to Header
Go to Main Navigation
Go to Content
Go to Footer
Ohjeet
Kirjaudu sisään (ulkop. käyttäjät)
Kirjaudu sisään (JY-tunnus)
Saavutettavuus
English (GB)
Henkilöluettelo
>
Santtu Salmi
Etusivu
Asiantuntijat
Organisaatiot
Hankkeet
Julkaisut
Tutkimusaineistot
Tutkimusaktiviteetit
Tieteenalat
Rahoitusohjelmat
Seurantakohteet
YSO-asiasanat
Santtu
Salmi
Ei aktiivista nimitystä
Julkaisut ja muut tuotokset
An IMEX-Scheme for Pricing Options under Stochastic Volatility Models with Jumps
(
2014
)
Salmi, Santtu; et al.
;
A1
;
OA
IMEX schemes for pricing options under jump–diffusion models
(
2014
)
Salmi, Santtu; et al.
;
A1
Iterative Methods for Pricing American Options under the Bates Model
(
2013
)
Salmi, Santtu; et al.
;
A1
;
OA
Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes
(
2013
)
Salmi, Santtu
;
G5
;
OA
Comparison and survey of finite difference methods for pricing American options under finite activity jump-diffusion models
(
2012
)
Salmi, Santtu; et al.
;
A1
;
OA
Operator splitting methods for pricing American options under jump-diffusion models and stochastic discrete dividends
(
2012
)
Salmi, Santtu; et al.
;
B3
An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models
(
2011
)
Salmi, Santtu; et al.
;
A1
An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models.
(
2011
)
Salmi, Santtu; et al.
;
B3
An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models
(
2010
)
Salmi, Santtu; et al.
;
D4
Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:21