G5 Artikkeliväitöskirja
Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes (2013)

Salmi, S. (2013). Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in computing, 180. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5514-4

JYU-tekijät tai -toimittajat

Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Salmi, Santtu

ISBN: 978-951-39-5513-7

Lehti tai sarja: Jyväskylä studies in computing

ISSN: 1456-5390

Julkaisuvuosi: 2013

Sarjan numero: 180

Kirjan kokonaissivumäärä: 50

Kustantaja: University of Jyväskylä

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5514-4

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus: 

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5514-4

Lisätietoja: Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 5 eripainosta. Yhteenveto (Finnish summary) Myös Verkkojulkaisu: ISBN 9789513955144

YSO-asiasanat: johdannaismarkkinat; optiot; hinnoittelu; matemaattiset mallit; stokastiset prosessit; numeeriset menetelmät

Vapaat asiasanat: option pricing; jump-diffusion; PIDE

Liittyvät organisaatiot

OKM-raportointi: Kyllä

Alustava JUFO-taso: Not rated