optiot
http://www.yso.fi/onto/yso/p3416
Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset
- Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes (2013) Salmi, Santtu; G5; OA
- An iterative method for pricing American options under jump-diffusion models. (2011) Salmi, Santtu; et al.; B3
- Efficient Numerical Methods for Pricing American Options (2005) Ikonen, Samuli; G5; OA; 978-951-39-8037-5
- ESO valuation under IFRS 2 - considerations of agency theory, risk aversion and the binomial model (2005) Pirjetä, Antti; et al.; C1